私の環境では、デスクトップにあるファイル（デスクトップに限らずPC上のすべてのファイル？）の拡張子が表示されない設定になっており、時々、不便に感じることもあったので、それを変更しました。
拡張子を表示させるには、以下のように設定を変更します。
XPの場合
「コントロールパネル」→「フォルダオプション」→「表示」タブをクリックし、下の詳細設定の項目から「登録されている拡張子は表示しない」のチェックを外します。
vistaの場合
「コントロールパネル」→「デスクトップのカスタマイズ」→「フォルダオプション」→「表示」タブをクリックし、詳細設定の欄から「登録されている拡張子は表示しない」のチェックを外します。